如何直观地理解衍生定价中用到的Change of Measure(测度变换)？
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题主是在测试知乎用户的水平吗？
Change of measure 其实是Jacob transformation。就像u=2x, du=2dx一样。
至于为什么要change of measure大概是因为change了之后stock is a Brownian motion 吧。PS 传统的probability definition is meaningless in stock market.