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granger因果检验

一种用来确认经济领域的时间序列值相关的检测手段。经济学家开拓了一种可以用来分析变量 之间的因果的办法，即格兰杰因果关系检验。该检验方法为2003年诺贝尔经济学奖得主克莱夫·格兰杰(Clive W. J. Granger)所开创，用于分析经济变量之间的因果关系。他给因果关系的定义为依赖于使用过去某些时点上所有信息的最佳最小二乘预测的方差。在时间序列情形下，两个经济变量X、Y之间的格兰杰因果关系定义为:若在包含了变量X、Y的过去信息的条件下，对变量Y的预测效果要优于只单独由Y的过去信息对Y进行的预测效果，即变量X有助于解释变量Y的将来变化，则认为变量X是引致变量Y的格兰杰原因。进行格兰杰因果关系检验的一个前提条件是时间序列必须具有平稳性，否则可能会出现虚假回归问题。因此在进行格兰杰因果关系检验之前首先应对各指标时间序列的平稳性进行单位根检验(unit root test)。常用增广的迪基-富勒检验(ADF检验)来分别对各指标序列的平稳性进行单位根检验。当X时间序列的由于格兰杰原因导致了Y序列，X序列在一段时间的迟滞后，引起了Y序列的大致重复(可见图中箭头所指示)，则X序列可以作为未来序列Y的预测。
外文名称
Granger causality
开创人
Clive Granger 克莱夫·格兰杰
开创时间
1969年
性质
分析变量之间因果
中文名称
格兰杰因果检验
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