主力怎么吸筹？主力吸筹K线形态特征？

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【注：以下内容仅限于短线/超短线，至少是T+0或者日内做T的情况才有效，对于T+1作用不太大】

有人问我了一点关于冰山订单的问题，如果不知道冰山订单的我大致解释一下，冰山本质上就是大单在出入场时为防止自己体量太大而吓跑对手方而被迫付出冲击成本，为了争取最好的成交价主动拆单，比如我交易1000手，但是我每次只挂单20手，这样我就把自己的订单隐藏在其他订单之中，在20手全部成交之后，我在相同位置再挂20手（一般是程序自动刷新），因为只显露了成交总意图的一小部分，所以叫“冰山订单”

但总有些人觉得冰山订单很神秘，好像能看出哪里有冰山订单很有水平一样。但其实这完全是短线交易最基本功中的基本功，正常来讲，你不仅应该能直接看出哪里有冰山订单，哪里发生过冰山订单，还能直接能知道未来哪里会有冰山订单。而且冰山订单用的极其广泛，大部分机构如果交易100手以上，同时以不驱动/扰乱市场为目标争取最大成交量，都是20、20的往上挂冰山。

冰山订单并不难发现，比如市场在上行过程中，你在看到卖一价位上有500张左右限价单卖单。结果有3000张买家的市价单砸进去之后（也就是delta+3000），卖一价位仍然有500张左右（不需要准确的500张，可以比如300张到700张）的限价单，这肯定就是有冰山订单在这里不断的刷新。因为正常情况下如果卖一价格真的只有500单，那买方用不超过700单的市价单主动砸进去之后，肯定这个价格就被吃掉了，价格就继续往上走了。但砸了3000张主动单，也没有价格变化，那肯定这里就是冰山订单。

如果买家是这里50单，那里10单，这里20单，循序渐进的往里砸还不明显。但如果较短时间快速砸个两三千张市价买，价格还没有向上突破，那这里肯定是冰山。因此冰山并不难被发现，大部分所谓检测冰山订单的插件其实就是这个原理——“检测当时有多少挂单，然后多少单砸进去之后这里仍然有挂单”罢了，并不是什么黑科技。高端一点的冰山订单检测软件（在有真逐笔挂单数据下，而不是snapshot）它可能还会检测每次上新的挂单有没有一些特征性，来判断冰山的类型（是时间切片，价格切片，成交量切片，条件切片，价格区间切片等等）并粗略计算出下这个冰山订单指令的人目前已经持续成交了多少单，但只要你没有LV3数据，你还是在去猜。除非你花钱买l3数据，那彻底可以直接看到冰山订单，因为你可以看到逐笔挂单变化，而且挂单有tag。

要注意的是由于冰山订单有很多种，所以价格有可能短暂的突破冰山订单之后再被快速打回来，比如用的时间切片，触发条件可能是“每10秒挂100单，当前批次成交完成后刷新，10秒内没有成交完成的订单上追一跳”，但假设突然有一个人直接200市价单，那么价格就有可能短暂的突破冰山后再被快速打回来，比如上述例子中因为触发条件是“完成交易后刷新”，所以直接一个大单吃掉后可能没有瞬间刷新，因此价格短暂的突破不一定代表冰山的结束。因为交易所只支持native iceberg，所以更复杂的各种条件切片iceberg实际上是在券商的服务器上实现的。

但知道这里有冰山有什么用呢？其实单纯知道这里有没有冰山用处不是特别大，因为 1.你不可能知道冰山背后总共想来这里刷新多少单，有可能他还有好几千单想在这里成交，也有可能他马上就快没活了。2.假如冰山订单就坐在这里。比如上面的例子中那个大卖家只是在不断刷新订单，并不主动把价格往下打，那就算你做空加入了冰山订单，你也只是和大卖家坐在了一起，只要价格不继续向下跌，你做空依旧赚不到钱（虽然你可以尝试玩一跳级别的削头皮，也就是make a tick）。3.即使有个大卖家在上涨趋势中不断刷新冰山，并不一定是表示他想把价格往下打，可能甚至都没有阻止价格上涨的意图。也许他只是从价格在下方的时候就已经做多了，目前只是把一部分仓位用冰山的形式获利了结，稍微减点仓罢了。比如我在【【这里插入冲击成本的文章】】有写的【【】】

当然，能看出冰山在哪里也不是一点点用处都没有。1. 短期上，如果上次的上涨趋势止于一个大的冰山订单。那么下次价格再涨到这里，而那个冰山订单不存在了，价格就可以向上快读跳跃几跳（主要是会有一些止损单放在这个价位上，因此简要记录一下上次价格转向的原因仍有帮助，我以前讲过更详细的，可以翻看【【插入复盘文章】】）。 2.如果你确实想确保成交，而当前有个冰山订单，那么短期内你就不能再等更好的价格了。比如上面那个例子，如果你本来就想在和冰山订单附近的价格去卖/做空，那么把你的订单拉在冰山订单相同的位置上就是你能成交的最好的价格，省的在原来的价格处傻等，错过入场机会。3. 价格在上涨趋势中，发现别的买方有提供冰山订单，那么这肯定是价格有可能持续上涨的好迹象。 4. 在3的基础上，假如价格在上涨的趋势当中，准备突破一个关键点位。此时在一个较为小的价格区间内，买卖双方都有大量冰山订单（买方和卖方的冰山订单相距只有三四跳）那么就能更好的引诱新的买方资金入场冲击那个卖方的冰山订单（当冲锋的买方因为冰山订单无法突破而打退堂鼓的时候，发现有其他的大买家能在下方提供买方冰山守住买方的“主动位”。那么当其他还没入场的买家看到后，就可能冲锋的更勇猛一些。有点像“汝妻子吾自养之，汝勿虑也”）。【从k线上解释，这就是在价格即将突破前的盘整，意味着这次盘整的本质很大程度上是因为冰山订单。但是在价格突破前就算没有冰山订单，价格也依旧大概率会盘整，所以也不算什么真正意义上的策略。】

如果要变成策略，还需要结合点别的东西，比如你要是看过John在nobs的课程，他教学核心理念其实就一条“冰山吸筹+推进”。先下功夫学会识别某个市场中“冰山” 和 “动能”在盘面中的样子（比如在薄的市场，吸筹可以是冰山以价格切片在区间进行挂单，不一定是具体某个价格）。

然后凭经验，在潜在的阻力点识别是否真的存在冰山或吸筹，然后等价格确实被制止且有反向动能推进时去追，尽可能在价格没跑远之前追在一个好价格上。当然有可能追得上，有可能追不上，追不上就管住手等下一次。在这个过程中少少的吃到几跳回调就走，碰巧反转了就跟着走到底，否则中途碰到阻力就只接出，只吃成功率最大的部分。本质也是在说冰山光吸筹没用，就算吸再多只要没人推市场你也不能get paid。需要冰山吸筹+价格以显著动能的形式推进，才是高胜高赔。你去学那些几千、几万的课程，他们讲的也还是这些，只不过讲师的见识和经验决定了他是高胜高赔，而你不行。【【插入关于训练文章节选】】【【插入长尾赔率文章节选】】

当然，一如既往的不要无脑用，比如John有数十年的实盘经验来判断“反弹的概率”和“反弹后能走多远”，比如从近日其他反弹普遍的的动能动量，市场整体波动率，当前趋势的运行状态，某个技术点位的强势性等一系列因素，在最适合做反弹的地方做反转，你要充分的know your market，然后你就会发现，与其说是有什么秘籍，其实就是练得多了，对走势有了“既视感”。具体可以翻翻我之前写的“经验能否被量化”【【插入经验2的文章节选】】

总之，我想说，读出冰山有没有发生确实是基本功，但是如果想要结合策略把它用确实是需要经验的，但可能也没有需要那么多经验。我感觉像学烙电焊，普通人上手练几周焊出的东西也堪一用。但是想要焊的又快又好又美观，倒不至于需要十年经验打底，但是最少不会少于一两年。

稍微复杂一点的，冰山还可以帮忙检测当前是否有fishing/flipping/stacking。简单来讲就是，比如有人大量叠限价单，装的好像某一方压力强劲。但是这个人偷偷的在反方向放了大量的冰山订单，偷偷的吸筹，等吸的差不多了，把做出来的卖压一撤，然后把价格一拉，就把这些“以为市场很强劲所以入场的”短线资金和放手一搏的小散的都打出场了。fishing/flipping/stacking有些时候也是可以预期到的，比如每月的重大定期数据/新闻公布前，比如午间时段，比如隔夜市场，一般在流动性很低的时段同时避开既有关键点位的时候会出现。如果这个人反复连续玩三四次这个把戏（或者最近每天都在差不多的时间段有人玩这个把戏），你看到了，你就可以加入。但如果这个人就每周随机时段玩个一两把，你很难单纯从冰山订单来判断这是否是有人在耍把戏，所以就算知道也只是聊胜于无。

另外，如果你的单量足够大，而你想测试当前价格是否有冰山订单或者有多少冰山订单，甚至你想逼冰山订单强制出场，你可以玩machine gun。但是99.999%的人不会有这个级别的单量，所以说了没用。你要是真有那个级别的资本金，也不用看我写的文章。哪怕就算你看到了市场上有别人在玩machine gun也没有用，你几乎完全是在赌这两个超级玩家中哪边会胜出，事实上是哪边都有可能会胜出，结局无异于抛硬币。所以你还是好好做你原先想做的交易，不要被市场打扰就行了。

冰山看多了，你就能很轻易的就能直接拿眼睛看出来，所以你其实没有必要单独去花钱买什么检测冰山订单的软件或付费插件。如果价格是在过去的时间里发生了冰山，那么你可以直接从footprint上看出这里曾经存在大量吸筹（吸筹究竟是否是由冰山产生的几乎不重要，没必要单独做区分，重要的还是吸筹的力度。）如果你同时盯八个市场以上，注意力很难同时集中在全部个市场，可能插件也算是有点用，但如果你只盯两三个市场还发现不了冰山订单的出现，那其实还不如上个厕所后去喝两杯咖啡，否则就转行吧。

如果价格在趋势中，可能哪怕一路上都遇到冰山订单，但价格依旧突飞猛进，连一点像样回调都没有。所以光看冰山就加入是危险与愚蠢的。因此发现（捉住）冰山订单其实只能加强了你对市场的理解，提醒你要对价格发展要做出新的判断（如果在走神，提醒你再多看看盘，也许快变盘了）。但你不能够只因为这里有一个冰山订单就做出入场的决定，冰山订单只是增强了你的信心去做那些“你本来就想做的交易“罢了。你要是想止盈，可以适当止盈一部分。如果你想做翻转，同时正好看到了和你同向的冰山订单，代表翻转几率增大。一般也就仅此而已了。

其他的还有点想说的，但这类文章从没有过爆款，写的越长点赞越少，所以就这样吧……

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