协整关系_360搜索

不限时间
一天内
一周内
一个月内
一年内

为您推荐协整检验的目的 stata协整检验命令 f统计量大于多少显著协整关系什么意思协整理论自相关检验 johansen协整检验 johansen检验协整检验协整检验的前提

协整关系

经典回归模型是建立在平稳数据变量的基础之上的，对于非平稳变量，不能使用经典回归模型，否则会出现虚假回归等诸多问题。问题的提出由于许多经济问题是非平稳的，这就给经典的回归分析方法带来了很大限制。由于实际应用中大多数时间序列是非平稳的，通常采用差分方法消除序列中含有的非平稳趋势，使得序列平稳化后建立模型，比如使用ARIMA模型。但是变换后的序列限制了所讨论经济问题的范围，并且有时变换后的序列由于不具有直接的经济意义，使得化为平稳序列后所建立的时间序列模型不便于解释。1987年Engle和Granger提出的协整理论及其方法，为非平稳序列的建模提供了另一种途径。虽然一些经济变量的本身是非平稳序列，但是，它们的线性组合却有可能是平稳序列。这种平稳的线性组合被称为协整方程，且可解释为变量之间的长期稳定的均衡关系。例如，消费和收入都是非平稳时间序列，但是具有协整关系。假如它们不具有，那么长期消费就可能比收入高或低，于是消费者便会非理性地消费或累积储蓄。假定一些经济指标被某经济系统联系在一起，那么从长远看来这些变量应该具有均衡关系，这是建立和检验模型的基本出发点。

计量经济学

360百科查看更多

协整关系(cointegration)和配对交易知乎

最近做的小项目是协整关系用于配对交易。顺便复习了协整和相关性之间的差异。应该来说,协整关系是时间序列的一个重点内容,多次碰到,值得注意。

知乎专栏 2020年7月12日

存在协整关系说明什么?

1个回答2021年8月7日

[最佳答案] 存在协整关系，就表明你在假定模式的时候，认为两个或多个变量之间的关系不是单向的。

360问答

协整关系的原理?

1个回答2021年8月9日

[最佳答案] 所谓协整关系可理解为两变量间具有长期稳定关系。1987 年, Engle 和Granger 指出, 在多维时间序列系统的分析中, 如果每个分量时间...

360问答更多

【图】苏州产业结构与经济增长协整关系分析

360图片

怎么对协整关系进行解释经管爱问

怎么对协整关系进行解释,协整关系就是说两个变量有着长期的影响关系,如果一个变量变化比较强烈,那么另一个变量能够影响这个变量使得它有重回均衡的趋势 提问悬赏求职...

ask.pinggu.org 2020年2月19日

数学简单介绍一下协整(cointegration) 知乎

平稳性是很好用,但在现实中,绝大多数的股票都是非平稳的,那么我们是否还能够利用平稳性质进行获利呢?答案是肯定的,这时协整关系(cointegrati...

知乎专栏 2016年7月12日

[名词解释]协整关系

有些来自时间序列,虽然它们自身非平稳,但其某种线性组合却平稳。这个线性组合反映了变量之间长期稳定的比列关系,称为协整关系。您可能感兴趣的内容查看更多相关问题...

360问答 2020年12月29日

不存在协整关系说明什么

1个回答2023年1月31日

[最佳答案] 不存在洞兆宴协整关系说明均衡关系好。如果要了解迹统计量，首先要知道johansen协整检验。Johansen协整检验是检验多变量之间是否存在协整关系的，具体包括迹检验和最大特征根检验。任何检验都要构造一个原假设和一个检验统计量。迹检验过程中，根据原假设，构造的统计量称为迹统计量。迹检验也称为特征根迹检验，是检验协整向量的存在性的。这个检验是一个多步检验，因为变量之间可能不止存在一个协整关系（非平稳变量之间经过线性组合变成平稳变量）。我们可以把所有的协整向量组成一个矩阵，矩阵的秩最小为0，最大为K（设变量的

360问答

协整关系 EViews专版经管之家(原人大经济论坛)

发帖时间：2018年11月22日

协整关系,我最近在做生产性服务业和制造业的关系,但是在做协整检验时,残差不平稳,即不存在协整关系,但是会符合经济上的现象吗?请大神指教!!!万分感谢!!!,经管之家(原人大...

人大经济论坛

没有更多结果了~

意见反馈
页面反馈