股票量化交易系统 一、量化交易——用数据说话 量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。 股市中赚钱的路子有很多，有些人资金实力雄厚，通过影响股价走势来获利；有些人消息灵通，对政策和交易规则的理解透彻，赚的是消息的钱；有人专业能力突出，对行业趋势和公司的发展前景研究透彻，走的是价值投资路线；但更多的普通投资者无论是资金实力、消息渠道，还是专业水平都处于弱势的一方，无法正确解读政策、消息中隐含的真实信息，更何况股票市场各种人心鬼蜮，投机之风盛行，上市公司不务正业，讲故事圈钱、财务作假、内幕交易、利益输送的事件层出不穷，控股股东通过高买低卖转移上市公司资产，侵害公众（股民）利益的事也时有发生，所谓“炒股相信基本面，回家关灯去吃面”，虽然说得有点极端，但也说明了目前股市中存在的一些不诚信问题。对普通投资者来说，股市中的各种消息、报告真伪难辨，只有公开的交易数据才是真实可信的，只有建立在真实数据上的分析方法才是正确的选择，量化交易就是以公开透明的交易数据为基础，用数学公式来表达投资逻辑，运用计算机编程语言来描述和识别某种特定形态与技术特征的交易方法。 二、专业投资者的交易方式 量化交易最主要的作用是帮助投资者解决选股择时的问题，如果把在股市中选股比做在大海里捕鱼的话，量化交易就是一个“鱼群声波定位”的工具，利用数学和统计学的方法，对市场中的海量交易数据进行分析并找出一种具备一定重复性的规律，并以此为依据构建出相对应的投资策略模型。在股票市场扩容、股票数量不断增加，行业监管不断加强、法律法规不断完善的背景下，不仅仅是普通投资者面临选股择时的困难，机构投资者也越来越受到违规交易的严厉监控。量化交易作为一种利用数学模型客观表达和反映投资逻辑的交易方式，不但是国外成熟证券市场的主流交易方式，也越来越受到国内证券投资者的重视。事实上，量化交易方式不仅仅是区别专业投资者和业余投资者的主要因素，也是比购买服务可以更快的缩小与专业投资机构之间差距的最佳选择